文件名称：知识资产组合风险评估的信息方法-研究论文
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更新时间：2024-06-09 14:01:27
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本文专门介绍了VaR（EaR）方法的改编，该方法用于评估智力资产（数字图像）投资组合的风险。 我们认为这种方法是动态元数据分析的情况。 研究了长期投资组合收益随机变量的分布，给出了该资产类别的市场销售机制的特殊性。 首次分析投资组合中资产的销售统计信息。 关于收益正态分布的假设在数据时间缩放的帮助下得到了认可。 使用历史模拟方法计算的风险度量标准已通过蒙特卡洛方法的其他评估得到认可。 调整后的方法可以相当准确地执行动态定量投资组合风险分析，应用具有所需置信度概率的不同时间范围。