文件名称：三叉树校准：此功能校准赫尔-怀特三叉树。-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 08:15:28
matlab
此函数校准 Hull-White 三叉树。 到掉期市场（布莱克）市场波动矩阵所隐含的掉期溢价。 % 此函数为扩展 Vasicek 规范中的 HW 模型生成校准参数。 % 假设参考篮子是 ATM 掉期波动率矩阵（Black76 模型）。 % 波动率表面矩阵 V 假定为到期 X 成熟度的 10 年 X 10 年。 % 模型参数向量 a 包含直线波动率函数的水平% 范围从 0 到 20 年。 均值回归参数在整个时域中保持不变。 % ％ 输入% Curve : 利率曲线对象% V : 波动率矩阵% Period : 基础掉期的支付频率% coin : 模型参数的初始条件
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