求解亚式期权定价问题的迎风差分方法 (2006年)

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文件名称：求解亚式期权定价问题的迎风差分方法 (2006年)

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更新时间：2024-06-13 04:27:54

自然科学 论文

期权理论的核心是期权定价问题。研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法，根据问题所满足的偏微分方程终边值问题，构造出一种隐式的迎风差分格式，论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性，并给出差分解在离散L2范数下的误差估计。数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法。