文件名称:几个常用随机数及其性质的比较
文件大小:829KB
文件格式:CAJ
更新时间:2021-01-11 08:33:58
随机数性质
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解.随机采样是蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法的核心.蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法的成功当然取决于随机模型的构造,但很大程度上也取决于模型计算中随机数的性质.
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随机数性质
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解.随机采样是蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法的核心.蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法的成功当然取决于随机模型的构造,但很大程度上也取决于模型计算中随机数的性质.