文件名称：期权matlab代码-BaselTools:估算巴塞尔协议IV资本需求的框架
文件大小：412KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 11:11:39
系统开源
预算matlab代码巴塞尔工具 Basel Tools是一套GUI应用程序，可以根据Basel Committee on Banking Supervision提出的Basel IV监管框架对资本要求进行粗略估算。 当前可以使用以下应用程序： BaselCCR ：一种用于计算与交易对手信用风险敞口相关的资本要求的工具。 BaselOP ：一种用于计算与运营风险相关的资本要求的工具。 巴塞尔CCR 该工具可以通过执行BaselCCR.m脚本来运行。 基础计算基于内定义的SA-CCR模型，但该应用程序还提供了根据CRR II欧洲法规框架使用Simplified SA-CCR计算对手方信用风险敞口的选项。 巴塞尔协议 该工具可以通过执行BaselOP.m脚本来运行。 基础计算基于内定义的SMA模型。 该应用程序提供了将SMA资本要求与由“ Basic Indicator Approach ，“ Standardised Approach和“ Alternative Standardised Approach定义的过时的《 Basel II方法产生的资本要求进行比较的机会。 要求 所需的最低M
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BaselTools-master
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