文件名称：极端价值理论对金融风险建模的方法
文件大小：210KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-03-16 22:08:25
ASP.NET
极值理论方法在金融风险建模中的应用 该存储库包含由Khalil Belghouat撰写的硕士项目“金融风险建模的极值理论方法”之一中使用的代码。 在这个项目中，我们将历史和参数的VaR和ES模型应用于摩洛哥股票指数之一，即MADEX指数。 此外，我们采用极值理论来模拟股指日对数收益率的尾部分布（左右）。
【文件预览】：
AnExtremeValueTheoryApproachtoFinancialRiskModeling-main
----data()
--------ASPX()
--------MADEX.csv(171KB)
----gev()
--------block_maxima_and_block_minima()
--------scratch()
--------ismev()
--------extRemes()
----var()
--------var.R(512B)
----log-returns()
--------log-returns.R(306B)
----preprocessing()
--------preprocessing.py(11KB)
----gpd()
--------gpd_es.R(4KB)
--------scratch()
--------ismev()
--------mean_excess_plot()
--------gpd_var()
----es()
--------es.R(508B)
----README.md(498B)
----packages()
--------packages.R(516B)