美式跨式期权 (2012年)

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文件名称：美式跨式期权 (2012年)

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更新时间：2024-06-18 06:42:43

自然科学 论文

本文应用偏微分方程方法研究美式跨式期权实施边界的性质．如果没有红利，则只有一条实施边界；如果有红利，则有两条实施边界．我们证明永久美式跨式期权实施边界的存在性是具有技巧性的．然后利用这个结果决定美式跨式期权实施边界的界．另一方面，这些结果在实际金融中是有意义的．基于这个结果投资者是否实施他的期权；金融机构可以构造投资组合兑冲风险．