文件名称：Monte-CarloSimulation-For-Options-Pricing:HPC项目的代码在此处添加
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更新时间：2024-04-08 11:10:45
Python
期权定价的蒙特卡洛模拟 概述 在这个特定的项目中，我主要研究高性能计算在金融中的应用。预测期权价格的方法之一是使用蒙特卡洛模拟法模拟市场。由于蒙特卡洛仿真的性质，我们可以并行化所有可用处理器上的仿真总数。报告了实现的单核和多核性能的结果。
【文件预览】：
Monte-CarloSimulation-For-Options-Pricing-master
----HPC_Project()
--------PathIndepMC_MPI.py(9KB)
--------EstimatePI_MPI.py(3KB)
--------PathDepMC_MPI.py(9KB)
----README.md(503B)
----MCPricing_Presentation.pdf(962KB)