文件名称：先验信息对网络连通性的影响-研究论文
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更新时间：2024-06-30 02:19:54
high-dimensional VAR model
在本文中，我研究了稀疏和密集估计策略对由高维向量自回归 (VAR) 模型中的误差方差分解定义的网络属性的影响。 我考虑了以稀疏和密集结构为特征的 DGP，并评估了应用于自回归和同期矩阵的稀疏和密集估计程序如何准确地恢复真实的网络属性。 我表明，正确使用稀疏和密集技术来估计 VAR 和进一步的网络估计需要一些关于 DGP 的先验知识。 特别是，我发现如果 DGP 是稀疏的，那么通过网络连通性属性进行的系统性风险评估比 DGP 密集时更精确。