文件名称：Cephei:用于财务建模的Cephei并行库
文件大小：320.44MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-28 13:44:22
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本文介绍了最近发布给Nuget软件包管理器的，其源代码位于，以兑现多年前对Don Syme的承诺。 它演示了在F＃中开发数学模型的效率 背景 “单元框架”始于15年前，它是一种机制，用于使Monte Carlo模拟快速执行，以便在执行之前交互式计算衍生产品{掉期，掉期，上限，下限}交易的潜在和预期风险敞口，以确保它们能够获利足以平衡交易量。 CDS交易的风险敞口。 蒙特卡洛模拟的计算量很大，因为必须为每个时间点计算数千种替代方案。 只需稍作更改即可将单元（用于异步计算）用于NPV计算，就可以将冒险交易所需的时间减半。 当时，单元实现了，但是很明显，整体计算的速度远远超过了为合理的昂贵操作构建和调度任务的成本，并且将单元重新用于更多的时间点将允许更多的操作并行执行。 第二个版本用“闩锁”模式（由Oracle RDBMS内部使用）替换了互斥锁，其中只有在线程之间存在争用时才显式锁定对象。 此