Copulas:玩时变参数copulas

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文件名称：Copulas:玩时变参数copulas
文件大小：232KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-04-30 21:19:37
MATLAB 科普拉斯 这只是对时变的copulas建模的第一次尝试。 到目前为止，仅适用于基于观察的模型（Croop等人，2013年的GAS和Koopman等人，2016年的ACM）。 并且仅适用于椭圆形系（高斯和学生t ）。 参考 Creal，D.，SJ Koopman和A. Lucas（2013），“具有应用的广义自回归评分模型”， 《应用计量经济学》 ，28（5），777-795。 Koopman，SJ，A. Lucas和M.Scharth（2016），“使用参数驱动和观察驱动模型预测时变参数”， 《经济与统计评论》，98，97-110。