文件名称：OptimizeMyPortfolio:确定在股票投资组合中分配资金的最佳权重
文件大小：36KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-02 15:08:48
Python
投资组合优化器 针对一组给定的股票行情优化您的资金分配。 使用现代投资组合理论，可以确定给定股票列表之间的收益相关性。 将该相关矩阵求逆以获得投资组合的预期标准偏差（ σp ）。 之后，以使夏普比率（β）最大化的方式优化股票的权重。 β= E（r） p / σp 其中，E（r） p是投资组合的预期超额收益。 超额收益以投资组合中各个股票的权重（ wi ）及其历史平均收益率（ r i ）的点积计算得出 安装 OS X和Linux： npm install my-crazy-module --save 视窗： edit autoexec.bat 用法示例 有关如何使用产品的一些激励性和实用示例。 加上代码块和更多的屏幕截图。 有关更多示例和用法，请参考 。 开发设置 描述如何安装所有开发依赖项以及如何运行某种自动化测试套件。 可能会在多个平台上执行此操作。 make insta
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OptimizeMyPortfolio-master
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