文件名称：误差为鞅差序列的半参数回归模型参数估计的收敛速度 (2008年)
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更新时间：2024-06-18 06:29:43
自然科学 论文
研究误差为鞅差序列的半参数回归模型参数估计的收敛速度.利用非参数分段多项式估计和最小二乘法进行讨论.考虑固定设计下的半参数回归模型：yi=xiβ+g（ti）+ei，i=1，2，…，n，（ei）是随机误差，且（ei，Fi，i≥1）.为平稳遍历的平方可积鞅差序列，Fi，i≥1为单调不减的σ代数流，且Ee21=σ2>0，E（e2i｜Fi）≤1，对利用通常采用的非参数权函数法结合最小二乘法得到的参数β和σ2的估计量■n和■2n，在适当的条件下得到了■和■2n的精确的收敛速度.重对数律.