非常大的 AR 回归:非常大的自回归-matlab开发

时间:2024-06-21 10:02:46
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文件名称:非常大的 AR 回归:非常大的自回归-matlab开发

文件大小:18KB

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更新时间:2024-06-21 10:02:46

matlab

为非常大的自回归(即 1 亿次观察和 500 次滞后)进行了大量优化。 不消耗额外的内存。 速度提高了 100 倍,然后在非常大的数据集上运行回归与朴素估计。 例子: [xtx, xty] = xL(y(2:end), [y(1:end-1) y(1:end-1).^2], [200 100]); beta = inv(xtx)*xty; 在 y 的 200 个滞后和 y 的 100 个滞后上运行 y 的回归。^2


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