文件名称：预测批发电价：时间序列模型回顾-研究论文
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更新时间：2024-06-29 09:40:18
Electricity price forecasting
在本文中，我们评估了电力现货市场中不同时间序列模型的短期预测能力。 我们将自回归 (AR) 模型（包括具有基本（外生）变量 - 系统负载的规格）校准到加州电力交易所 (CalPX) 系统现货价格。 然后，我们评估了他们在 2000/2001 年冬季市场崩盘之前相对平静和极度动荡时期的点和区间预测表现。 特别是，我们测试了哪些创新分布/过程——高斯、GARCH、重尾（NIG、alpha 稳定）或非参数——导致最佳预测。