文件名称：使用 DARA 随机优势约束进行投资组合优化-研究论文
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更新时间：2024-06-29 15:36:09
Portfolio choice Stochastic
开发了一种优化方法，用于构建投资组合，使用二次规划随机支配所有递减的绝对风险厌恶投资者的给定基准。 该方法应用于股票价格反转和动量投资组合的历史回报的标准数据集。 对于中低风险级别，所提出的优化方法每年将平均方差优化的性能提高数十到数百个基点。 除了更简单的全球风险规避和降低风险规避的条件之外，这些改进主要取决于强加降低绝对风险规避的复杂条件。