文件名称：股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用 (2007年)
文件大小：301KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-21 05:17:09
自然科学 论文
基于现有的股票价格时间序列模型，建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息 GARCH模型，引入指令簿信息，可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时，度量交易量对价格的冲击系数，进一步将价格冲击系数应用于投资优化中，可以得到投资组合的最优交易策略．
股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用 (2007年)
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