Min-max robust and CVaR.pdf

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文件名称：Min-max robust and CVaR.pdf

文件大小：549KB

文件格式：PDF

更新时间：2023-10-27 11:42:26

CVaR

L. Zhu, T. F. Coleman, and Y. Li, “Min-max robust and CVaR robust mean-variance portfolios,” Journal of Risk, vol. 11, pp. 1– 31, 2009.