【文件属性】:
文件名称:FlowAlgo-Options-Trader:与Flowalgo和Alpaca进行期权流动交易
文件大小:77KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-05-10 19:32:49
options trading-bot algotrading stocks backtesting
FlowAlgo期权交易者
期权交易来自
基于规则的策略
策略涉及使用基于规则的算法拉动期权流并进行交易。 如果该模型被看到足够多次并通过一组规则,则它将在基础资产中持仓。 所有指标和规则仅适用于当天看到的选项。
潜在规则:
规则
默认
笔记
min_time
9:45
在此之前忽略选项。
sell_after_gain
0.15
获利后卖出头寸
sell_after_loss
-0.06
亏损后卖出头寸
sell_perc_to_expiry
1个
当到期天数达到%时卖出
top_n_tickers
50
仅按期权频率考虑前n名股票
plicate_pos
真的
如果已经在该库存中,则进行头寸交易
put_penalty
-1
看到PUT合同时对频率的惩罚
call_occurences
2个
考虑之前的最少通话次数
cp_ratio_min
0
最低
【文件预览】:
FlowAlgo-Options-Trader-main
----utils()
--------trader.py(2KB)
--------broker.py(3KB)
--------storage.py(2KB)
--------quotes.py(2KB)
--------options_scraper.py(3KB)
----model()
--------dqn_agent.py(5KB)
--------encode.py(5KB)
--------replay.py(1KB)
--------ppg.py(9KB)
----train_dqn.py(3KB)
----requirements.txt(154B)
----trade.py(4KB)
----README.md(4KB)
----train_ppg.py(5KB)
----docs()
--------results.png(59KB)
----.gitignore(119B)
----backtest.py(12KB)
----clustering.py(4KB)