文件名称：风险相依的保险投资组合研究 (2008年)
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更新时间：2024-06-09 12:47:51
自然科学 论文
在个人和团体风险模型中，用S=∑n/i＝Xi表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi，i≥1表示第i个保单产生的损失，Ⅳ表示保险公司在一定时期内（例如，一年）总的索赔项数，每一个保单可能包含若干个不同的项目，假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和，而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的。Marceau et al。（1999）建立了一个相依风险模型，其中考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性。最近，Denuit（2001）证明了两个不同参数投资组合的索赔向量之间拉普拉斯变换序成立。本文将证明，事实上更