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文件名称：基于事件的金融市场预测研究.pdf
文件大小：335KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-06-10 10:26:51
量化交易 预测 金融 机器学习 深度学习
1 前⾔
金融市场的预测研究可以追溯到 1937 年前后约翰 • 梅纳德 • 凯恩斯（ John Maynard
Keynes）[1]在研究不确定性问题时提出的选美理论，即在金融市场投资问题上，不要去买自⼰
认为能够赚钱的金融品种，而是要买大家普遍认为能够赚钱的品种，哪怕那个品种根本不值钱，也就是说投机行为就是建立在对大众⼼理的猜测上。基于事件的预测则是从较为客观的事
实⻆角度出发进⾏行行预测。新闻媒体中报道的⼀一些事件会对⼈人们的决策产⽣生影响，⽽而⼈人们的决策⼜又
会影响到他们的交易易⾏行行为，这种交易易⾏行行为最终会导致⾦金金融市场的波动。例例如： Facebook 公司
2014 年年第三季度业绩超出预期⽔水平，股价数⼩小时内⼤大涨 10%。重要事件都会导致股票市场的剧
烈烈震动，如果能够及时准确地获取这些重要事件势必会对⾦金金融市场波动的预测起到重要帮助作
⽤用。