【文件属性】：
文件名称：notebooks:系统交易策略分析
文件大小：3.71MB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-03-27 21:59:54
trading jupyter-notebook quantitative-finance algorithmic-trading trading-simulator
笔记本电脑
该资料库记录了有关的研究
在学术领域发布的系统交易策略（目前主要使用期货）
其他一些杂项结果
目的是复制论文中介绍的内容，定期更新结果，并可能添加进一步的实验。 笔记本会自动推送到github。
目前，它维护以下策略：
时间序列动量（Moskowitz 2012）
时间序列动量（Baltas 2020）
外汇进位
商品期限结构（又名商品套利，Koijen 2018等）
商品动量（Asness 2013等）
商品偏度（Fernandez-Perez 2018等）
曲线内商品（LaFrançaiseGroup 2015）
跨资产偏度（Baltas 2019等）
隔夜股权收益（Knuteson 2020等）
此外，还有关于以下主题的笔记本：
期货合约的多头履约
合约月活跃交易
普通布莱克-斯科尔斯模式下的希腊人
已实现的波动性衡量
参考
Asness，CS，M
【文件预览】：
notebooks-master
----commodity_skewness.ipynb(181KB)
----futures_active_contracts.ipynb(262KB)
----overnight_returns.ipynb(491KB)
----trend_following_baltas2020.ipynb(379KB)
----fx_carry.ipynb(203KB)
----LICENSE(1KB)
----trend_following_moskowitz2012.ipynb(223KB)
----commodity_term_structure.ipynb(227KB)
----README.md(2KB)
----futures_long_only.ipynb(470KB)
----cross_asset_skewness.ipynb(360KB)
----commodity_momentum.ipynb(94KB)
----sandbox()
--------FFT_test.ipynb(197KB)
--------keras_neural_network_test.ipynb(152KB)
--------STFT_test.ipynb(186KB)
--------digits_dataset.ipynb(269KB)
----realised_volatility.ipynb(1.37MB)
----commodity_intra_curve.ipynb(414KB)
----Greeks_under_normal_model.ipynb(127KB)
----.gitignore(1KB)