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文件名称：DorHanomunortest:Doornik-Hansen 综合多元（单变量）正态性检验。-matlab开发
文件大小：6KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-31 02:07:56
matlab
Doornik-Hansen (1994) 基于转换后的偏度和峰度，引入了 Shanton 和 Bowman (1977) 正态性的单变量综合检验的多变量版本。 由于偏度和峰度不是独立分布的，峰度接近正态的速度非常缓慢，他们提出了一个假设偏度和峰度独立的测试。 峰度不太方便，因为它以大于 1 + 偏度为条件，并且具有伽马分布。 因此，他们建议转换它们以创建更接近标准正常的统计数据。 其中偏度的变换与 D'Agostino (1970) 中的一样，峰度使用 Wilson-Hilferty 立方根变换从伽马分布变换为卡方分布，然后将其转换为标准正态。
使用相关矩阵（使测试尺度不变）和 p 个标准差的倒数的对角矩阵，多元正态可以因此转换为独立的标准正态。
使用 D'Agostino 程序转换偏度，并将峰态从伽马分布转换为卡方。 Doornik-Hansen (DH) 统计量可以近似为具有
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DorHanomunortest.zip