文件名称：R中反射随机微分方程的分步算法-研究论文
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更新时间：2024-06-08 12:32:33
reflected stochastic differential equation Euler
提出了一种基于分步思想和罚分法的上半空间R1 +中的反射随机微分方程（RSDE）的新算法。 在获得关于RSDEs和惩罚ODE的一些重要估计之后，考虑了建议算法的局部路径误差，并在Lipschitz连续性和线性增长的假设下证明了第2阶矩中的局部误差估计。 给出了一些基于MATLAB程序的数值实验，以支持该算法。