稀疏的经济情景-研究论文

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文件名称：稀疏的经济情景-研究论文

文件大小：752KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-29 11:41:38

scenario generation moment

我们展示了如何将金融资产价格降低到低维场景树。 应用于时间序列，场景及其概率成为时变因素。 从标准普尔 500 指数期权中，两个或三个时变场景足以预测回报、隐含方差或偏度与现有的多元随机波动率跳跃扩散模型相比，或更好，同时将计算工作量减少到几分之一秒。