文件名称：quantconnect-algotrading：详细的algotrading策略，用Python编写并基于QuantConnect平台
文件大小：64KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-03-02 15:48:44
Python
策略介绍 本练习的目的是提出一种策略，以平衡的资产组合来实现中等回报。 为此，我们已按照指定的百分比将资金分配到以下资产类别中 40％的资本-标准普尔（“ SPY”）指数中表现最佳的REIT股票 资本的45％-先锋富时发达市场ETF（“ VEA”） 15％的资本-SPDR黄金信托（“ GLD”）选择REIT，ETF和黄金的原因是为了多元化，以及其固有的特征，即在整个十年中保持稳定的增长势头，并在较长时期内保持稳定增长。 此外，房地产投资信托基金资产类别将其利润分配为股息，这可能会增加所投资的资本。 简而言之，我们认为上述分配可以在更长的时间内为投资者优化收益。 预计10年的复合年增长率约为4％。 需要注意的重要一点是，该投资组合在全球，金融危机，美国债务危机，欧洲债务危机，福岛核事故和最新的COV-ID大流行中表现良好。 投资组合表现– 2011年1月至2021年1月 方法 如图所示，已
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quantconnect-algotrading-master
----LICENSE(1KB)
----performance.png(65KB)
----README.md(3KB)
----rawcodeforquantconnect.py(5KB)