文件名称：股票买卖最佳时机leetcode-pairs-trading-tool:在罗素3000上模拟的配对交易策略
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更新时间：2024-07-26 21:57:19
系统开源
股票买卖最佳时机leetcode 配对交易工具 在罗素 3000 上模拟的配对交易策略 配对交易： 使用罗素 3000 股票的财务和收盘数据进行基于聚类的 PCA、k 均值和 t-SNE 对识别 李杰 萨尔塔克·马赫什瓦里 雅利安·沙阿 抽象的： 该项目是一个配对交易管道，它创造性地探索了使用罗素 3000 股票的财务指标、财务健康状况和收盘价数据的混合来确定配对的更好方法，以便使用 k 均值聚类和 t-SNE 创建股票集群这些是通过 PCA 使用初始降维进行协整的有力候选者。 由集群确定的股票对，然后使用协整测试满足低 p 值的阈值，然后通过剩余的配对交易管道输入，通过评估比率的 z 使配对收盘价的比率标准化-score 使用 5 天移动平均线作为当前价格比率，使用 30 天移动平均线作为均值和标准差。 最后，这对股票的收盘价数据使用 75:25 的“训练”和“测试”分割，训练数据用于确定买入或卖出一个或另一个的滚动 z 分数使用基于 z 得分为 1 或 -1（峰值或谷值）的简单交易策略来交易对中的股票。 这个简单的交易策略用于确定我们的集群范式对我们独特的结构化和特征工程数据集的有
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pairs-trading-tool-master
----projectquant.ipynb(2.1MB)
----.gitattributes(66B)
----README.md(27KB)
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