文件名称：cardiel:投资组合经理的工具
文件大小：1.01MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-10 21:39:27
Python
Cardiel-基于Black-Litterman的投资组合分配工具 托马斯·基申曼 描述 该脚本是投资组合经理使用Black-Litterman（BL）方法输入其市场预测，然后将所得的回报向量和协方差矩阵估计用作几种不同投资组合优化方法下最优投资组合分配的输入的工具。 是一种数学上一致的方法，可以将投资组合经理对未来资产收益分配的观点结合为贝叶斯先验，再结合历史市场数据，得出资产收益和协方差的后验分布。 这一点特别有用，因为投资组合经理可能对单个证券具有视图或预测，并且需要像BL这样的模型才能通过更新的协方差矩阵和预期收益向量将该视图推广到其他证券。 如果您对一种证券有看法，那意味着您对其他证券也有看法，因为它们都在不同程度上相关！ 该工具将查询市场数据以获取Yahoo!支持的任何安全性。 财务，也可以与CSV文件中的专有数据一起使用。 BL返回向量和协方差矩阵可作为任何标准投资组合优
【文件预览】：
cardiel-main
----main.py(12KB)
----_config.yml(29B)
----example_images()
--------BL_returns.png(41KB)
--------choose_pt.png(11KB)
--------BL_Cov.png(85KB)
--------Portfolio_Weights.png(86KB)
--------BL_corr.png(86KB)
--------EF_max_quad_util.png(68KB)
--------john_cardiel.png(722KB)
----README.md(8KB)
----config.json(503B)