文件名称：Quantitative-analysis:量化研究-券商金工研报复现
文件大小：66.11MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-04-15 07:43:49
JupyterNotebook
定量分析 利用python对国内各大券商的金工研报进行复现 数据依赖： 和 每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文，py文件中为ipynb的复现文档 目录 指数择时类 RSRS择时指标 一种。 CSVC为一个防过拟框架 b。 因子 量化价值 组合优化
【文件预览】：
Quantitative-analysis-master
----申万大师系列十三()
--------py()
--------20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则.pdf(396KB)
----DE算法下的组合优化()
--------py()
--------20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例.pdf(17.78MB)
--------20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建.pdf(2.33MB)
----指数高阶矩择时()
--------py()
--------20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略.pdf(1.83MB)
----择时视角下的波动率因子.ipynb(1.5MB)
----剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子()
--------py()
--------20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子.pdf(1.47MB)
----CSVC框架及熊牛指标()
--------py()
--------20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率.pdf(2.41MB)
--------The Probability of Backtest Overfitting.pdf(1.09MB)
--------20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨.pdf(1.43MB)
--------择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标.pdf(2.4MB)
----再论动量因子()
--------py()
--------20190615-光大证券-多因子系列报告之二十二：再论动量因子.pdf(2.87MB)
----羊群效应()
--------py()
--------20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究.pdf(1.36MB)
----上下影线因子()
--------py()
--------20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好？.pdf(1.63MB)
----开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源()
--------py()
--------20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源.pdf(1.18MB)
----处置效应因子()
--------py()
--------20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf(2.16MB)
--------20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞.pdf(1.75MB)
----多因子指数增强()
--------py()
--------【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531.pdf(1.74MB)
--------回测模块.py(2KB)
--------20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略.pdf(2.1MB)
----README.md(3KB)
----小波分析()
--------20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型.pdf(932KB)
--------py()
--------20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究.pdf(879KB)
--------回测模块()
----北向资金交易能力一定强吗()
--------py()
--------20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗.pdf(1.52MB)
----RSRS择时指标()
--------py()
--------20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进.pdf(2.18MB)
--------择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时.pdf(4.07MB)
----低延迟趋势线与交易择时()
--------py()
--------20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时.pdf(1.44MB)
----基于量价关系度量股票的买卖压力()
--------py()
--------20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力.pdf(2.12MB)
----时变夏普()
--------py()
--------The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese.pdf(1.04MB)
--------sharpe2-1997.pdf(402KB)
--------20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势.pdf(736KB)
--------20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略.pdf(1.12MB)
--------varcov jf94-1994.pdf(1.66MB)
--------tvsharpe.pdf(2.05MB)
----来自优秀基金经理的超额收益()
--------py()
--------20200528-东方证券-金融工程专题报告：东方A股因子风险模型（DFQ~2020）.pdf(1004KB)
--------20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益.pdf(2.37MB)
--------20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响.pdf(771KB)
--------20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结.pdf(2.57MB)
----基于相对强弱下单向波动差值应用()
--------py()
--------20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用.pdf(929KB)
----扩散指标()
--------py()
--------择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法.pdf(2.16MB)