文件名称：SINC方式：一种快速准确的傅里叶定价方法-研究论文
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更新时间：2024-06-09 12:11:52
option pricing rough Heston model
本文的目的是研究Cherubini等人（PR）中概述的一种方法。 （2009）计算期权价格。 我们将其命名为SINC方法。 Fang和Osterlee（2009）的COS方法利用了截断密度的傅里叶余弦展开，而SINC方法则基于香农采样定理，该方法针对有限支持的函数重新进行了研究。 我们提供了在早期推导中缺少的一些结果：i）严格证明当支撑增加且傅立叶频率增加时，SINC公式收敛到正确的期权价格； ii）准备实施看跌期权，无现金期权和无资产期权的公式； iii）对几种对数价格模型与COS公式进行系统比较； iv）对快速傅立叶替代规范的数值挑战，例如Carr和Madan（1999）和Lewis（2000）； v）在Jaisson和Rosenbaum（2015）的粗Heston模型下进行了广泛的定价活动; vi）用于数字计算截断密度矩的公式。 SINC方法的优点很多。 与基准方法相比，SINC提供了最准确，最快速的定价计算。 该方法自然可以通过快速傅立叶技术同时对所有选项进行定价，从而提高了快速校准的效率。 定价只需要诉诸傅立叶空间中的奇数时刻。 该手稿的先前版本以“ Rough Heston：SINC way”的标题传播。