文件名称：EstimationOfCovarianceMatrix:协方差矩阵的估计-线性和非线性收缩
文件大小：4KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-28 03:56:54
finance statistics covariance-matrix estimation-distribution-algorithm Python
协方差矩阵的估计 两种方法的实现（Python） “股票收益协方差矩阵的改进估计及其在投资组合选择中的应用/ Ledoit and Wolf 2001”（ “大尺寸协方差矩阵的直接非线性收缩估计/ Ledoit and Wolf 2017”
【文件预览】：
EstimationOfCovarianceMatrix-master
----utils.py(1KB)
----README.md(448B)
----ledoit_and_wolf_2001.py(4KB)
----direct_kernel.py(4KB)