具有随机效应的广义空间面板数据模型-研究论文

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文件名称：具有随机效应的广义空间面板数据模型-研究论文
文件大小：334KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-19 16:47:13
Panel data Spatially autocorrelated residuals 本文提出了一种具有随机效应和一阶空间自相关残差的广义面板数据模型，该模型包含了两个先前建议的规范。 第一个描述在Anselin（1988）的书中，第二个描述在Kapoor，Kelejian和Prucha（2007）中。 我们涵盖的规格使我们能够将这些模型作为受限制的规格进行测试。 特别是，我们导出了三个LM和LR检验，这些检验限制了我们的广义模型以获得（i）Anselin模型，（ii）Kapoor，Kelejian和Prucha模型，以及（iii）忽略空间相关性的简单随机效应模型在残差中。 对于这三个测试中的两个，我们获得闭合形式的解，然后得出它们的大样本分布。 我们的蒙特卡洛结果表明，即使在中小型样本中，建议的测试也能有效测试这些受限制的规格。