文件名称：msc-dissertation-credit-risk-model:理学硕士信用风险模型研究
文件大小：220KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-07 23:41:07
cash-flow credit-risk risk-premium Python
基于现金流量的模型，用于计算风险定价指标（无跳跃风险）。 该代码表示该论文中描述的模型的实现：“我的金融学硕士研究生” Nuno Silva撰写了“基于CFO的具有跳跃风险的或有债权模型”。 与主要模型相比，有一些修改，主要区别在于我们忽略了跳跃风险。 从本质上讲，它是一个基于现金流量的信用风险模型，旨在计算股票数据所隐含的市场定价风险的指标。 该模型在时间上向后看，本质上并不具有预测性。 我可能会在这里分享我的硕士论文的最终版本，该课程的正式完成将为您提供进一步的说明。 入门 先决条件 该模型是使用Python 3.6实现的。 它使用以下软件包： statsmodels.api scipy.optimize scipy.stats matplotlib seaborn pandas numpy 安装与使用 要运行此模型，您只需要三个文件： model_execute.py
【文件预览】：
msc-dissertation-credit-risk-model-master
----Python Code()
--------model_functions.py(17KB)
--------__init__.py(0B)
--------model_execute.py(9KB)
--------securities_functions.py(3KB)
--------base_case_calc.py(1KB)
--------timeseries_compute.py(8KB)
--------newtonraphson.py(670B)
----README.md(1KB)
----Data()
--------cashflow_data.csv(771KB)