【文件属性】：
文件名称：way-of-the-turtle:海龟交易系统
文件大小：6.98MB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-03-11 17:34:34
系统开源
1，代码
Turtle_Data.py：计算ATR，品种关联性，突破系统指标
Way_of_Turtle.py：实现海龟交易法则的交易过程
2，数据
合约：39个活跃品种的主力合约（包括了五个金融期货）
时间：2008年01月01日至2019年06月15日
日收益率：$ r_t = \ frac {主合约的收盘价} {同一主力合约前一交易日的收盘价} -1 $，必须是同一主力合约
主力合约的迁移和价格连续化：按新主力合约和旧主力合约在合约迁移日的收盘价的价差进行平移
交易成本：交易所规费+一个最小变动单位的滑点
3，海龟交易法则（The Way of the Turtle）
真实波动幅度（ TR ，真实范围）：
$ TR =最大值（HL，H-PDC，PDC-L）$
$ H：最高价$
$ L：最低价$
$ PDC：前一日收盘价$
真实波动幅度均值（ ATR ）也称为N：
$ ATR
【文件预览】：
way-of-the-turtle-master
----data()
--------Turtle_clusters.pkl(5.71MB)
--------Turtle_markets.pkl(334KB)
--------Way_Of_Turtle.png(60KB)
--------basic.pkl(6KB)
--------Turtle.h5(22.47MB)
----Way_Of_Turtle.py(12KB)
----Turtle_Data.py(4KB)
----README.md(3KB)
----BackTest.py(7KB)
----.gitattributes(66B)