文件名称：way-of-the-turtle:海龟交易系统
文件大小：6.98MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-03-31 11:21:14
系统开源
1，代码 Turtle_Data.py：计算ATR，品种关联性，突破系统指标 Way_of_Turtle.py：实现海龟交易法则的交易过程 2，数据 合约：39个活跃品种的主力合约（包括了五个金融期货） 时间：2008年01月01日至2019年06月15日 日收益率：$ r_t = \ frac {主合约的收盘价} {同一主力合约前一交易日的收盘价} -1 $，必须是同一主力合约 主力合约的迁移和价格连续化：按新主力合约和旧主力合约在合约迁移日的收盘价的价差进行平移 交易成本：交易所规费+一个最小变动单位的滑点 3，海龟交易法则（The Way of the Turtle） 真实波动幅度（ TR ，真实范围）： $ TR =最大值（HL，H-PDC，PDC-L）$ $ H：最高价$ $ L：最低价$ $ PDC：前一日收盘价$ 真实波动幅度均值（ ATR ）也称为N： $ ATR
【文件预览】：
way-of-the-turtle-master
----data()
--------Turtle_clusters.pkl(5.71MB)
--------Turtle_markets.pkl(334KB)
--------Way_Of_Turtle.png(60KB)
--------basic.pkl(6KB)
--------Turtle.h5(22.47MB)
----Way_Of_Turtle.py(12KB)
----Turtle_Data.py(4KB)
----README.md(3KB)
----BackTest.py(7KB)
----.gitattributes(66B)