文件名称：Commodity Roll Analysis：历史远期曲线时间序列收益计算简单分析-matlab开发
文件大小：1006KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 14:18:18
matlab
对商品远期曲线的历史时间序列进行波动性分析。 历史数据存储在一个对象中，该对象具有一系列绘制、计算回报、波动率的方法：简单移动平均线和指数加权移动平均线和主成分分析。 这个简单的例子用于说明商品展期（即月度合约何时到期）如何影响回报和随后的跨期波动率曲线。 运行脚本： ReturnAnalysis.m 这将绘制结果。
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