Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R

时间：2014-01-08 11:57:56
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更新时间：2014-01-08 11:57:56

Analysis；Integrated；Cointegrated； Time Series；R

Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R

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网友评论

  • 时间序列的R分析，不错的一本书
  • 非常好的资料，感谢
  • 嗯，很好，有英文电子版的，好好学习下。
  • 很重要的R关于时间序列的协整检验的书，基本按准Johansen的paper做的，这个Packpage的唯一缺点是没有做adjust speed的参数的LR-test,这种计算price discovery的是不可以的，这点Matlab做了很好的工作，还有关于Lag的选择书中没有给出解释，R就是这一点不好，不能确定其正确性，而Splus做的相对很好，很全面的商业软件，这与R程序开发者的学术水平有很大的关系。

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