文件名称：动态分配策略的回顾：效用最大化，期权复制，保险，亏损控制，凸/凹管理-研究论文
文件大小：258KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-08 23:40:25
CPPI OBPI drawdown control option
我们回顾了在有风险的投资组合和无风险的账户之间动态重新分配资本的主要方法。 基于期权的投资组合保险（OBPI）； 和缩编控制，与固定比例投资组合保险（CPPI）密切相关。 我们在一般假设下介绍该理论。 我们讨论了不同方法之间的联系，以及它们与凸凹策略的关系。 我们提供所有计算和数值示例的明确，可行的解决方案。 还提供了所有策略的完整记录的代码。