文件名称：MATLAB 中的简单 CPPI 策略：CPPI 策略的回溯测试-matlab开发
文件大小：4.15MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 17:28:24
matlab
在这组文件中，我提出了一个简单的 CPPI（Constant Proportion Portfolio insurance）实现。 可以运行这种策略的回溯测试，使用策略的参数，例如乘数（风险敞口）或平滑因子。 一组幻灯片展示了CPPI策略的基础。 该软件包提供 2 个版本（当然具有相同的底层策略）：一个旨在发布的脚本 M 文件 (CPPI.m) 和一个具有用户界面但较少可视化的版本。 此 UI 版本通常可以使用 MathWorks 部署工具进行编译。
【文件预览】：
CPPI.zip