时间分形-研究论文

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文件名称：时间分形-研究论文
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文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 12:32:56
Fractals Power Law Ralph N. Elliott 于 1938 年编写了波动原理。1975 年 Benoit B. Mandelbrot 创造了“分形”一词，并于 1982 年在“自然的分形几何学”中发表了他的想法。 这本书将分形带入了专业和流行数学的主流。 1999 年 2 月，Benoit Mandelbrot 向《科学美国人》提交了一篇名为“A Multifractal Walk down Wall Street”的文章。 在文章中，他讨论了如何使用分形几何来模拟股市曲线。 随附的研究从时间周期而不是趋势角度重新设计了曼德尔布罗多重分形，以证明时间分形比价格分形更成比例，是真正的自然法则，它驱动着自然界的一切。 该案例通过说明时间周期周期性的幂律曲线得到验证。 幂律在自然界和不同的社会趋势中都有体现。 价格中的幂律是一个扩展研究的主题，但没有研究尝试证明时间周期周期中的幂律。 测试周期周期需要大量历史数据。 长期时间序列很难获得，许多新兴市场的股票市场交易活动仅在十年前才开始。 与积极研究和研究的价格分形不同，1980 年代之后的持续繁荣是时间分形没有得到研究人员关注的原因。 事实上，我们可以看到的是我们可以更多地联系的东西，这也使研究人员更多地关注价格而不是时间，这是不太明显的。 周期通常不被认为是模式。 模式通常被理解为艾略特波浪分形。 甚至很少有艾略特波浪实践者承认艾略特波浪结构的局限性，因为它在形式上比在时间上更加尖锐。 这些是时间时间分形仍未得到证实的几个原因。 本研究进一步将其发现与现有对各种经济周期的研究联系起来，最终将证据扩展到资产对的多空跨市场策略。