【文件属性】：
文件名称：MSc-Thesis-Hedge-fund-and-Portfolio-Diversification.-An-Empirical-Analysis
文件大小：877KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-04-08 02:14:24
理学硕士论文| 对冲基金和投资组合多元化。 实证分析
（原标题：Gli对冲基金及其他投资组合。Un'analisiempirica）
注意：原始以意大利语提供。 但是，在此文件中，我介绍了分析的所有主要发现。
概述
确定了哪些对冲基金策略能够从股票和债券市场取消关联，尤其是在熊市阶段，以及该功能是否可以为多元化的投资组合带来收益（提高风险调整后的业绩和/或最大程度地减少亏损）
受管期货和股票市场中性是唯一在市场危机期间显示出负相关或低相关性的策略
去相关能力并不是多元化投资组合的关键特征：对冲基金似乎对提高业绩更为有用，而不是代表多元化的资产类别。
最有效的策略是全球宏观，空头/空头股票和不良证券
目录
介绍
对冲基金是另类投资工具，其市场在过去十年中增长Swift。 特别是，机构投资者将对冲基金包括在他们的投资组合中，因为它们提供了更高的预期收益和跨资产类别的更大多元化。 另一方面
【文件预览】：
MSc-Thesis-Hedge-fund-and-Portfolio-Diversification.-An-Empirical-Analysis-main
----README.md(18KB)
----Data()
--------dataset.xlsx(486KB)
--------Analisi Correlazione.xlsx(410KB)