文件名称：私募产品的最优投资组合问题
文件大小：933KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-04-03 04:48:11
数学建模 相关系数 MPT 模型 有效前沿
私募产品的最优投资组合问题。 本文求解最优规划问题，对产品净值数据和同期大盘指数进行分析处理，根据投资者对于风险和收益的要求，建立约束条件，在MATLAB软件环境中作出相应的优化模型进行求解。 针对问题1，要求自定规则为45只私募产品进行分类，我们将上证指数与产品净值的变化趋势绘制曲线，再用相关系数进行数据分析，利用根据相关系数不同区间的特征差异性性将45只产品分成四类。