文件名称：matlab集成c代码-TREX:使用TREX进行免调整的稀疏变量选择
文件大小：56.64MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-10 19:41:09
系统开源
Matlab集成的c代码 使用TREX进行免调整的稀疏变量选择 这是TREX的资源页面，该页面允许进行线性回归的稀疏免调变量选择。 TREX当前可作为MATLAB软件包提供。 R / Python包正在开发中。 背景 假定正向模型为标准线性模型： 在此，X是已知的设计矩阵，而y是已知的连续响应向量。 向量β包括未知系数，σ包括未知标度。 TREX估算器基于以下目标函数的求解： 常数c默认情况下设置为c = 0.5，因此不需要调整（与例如套索相比）。 但是，物镜是非凸的，并且包含2p的最小值。 有几种不同的算法策略可用于解决该目标。 在近似解决方案中引入了近端梯度下降，称为q-TREX。 通过适当的重构和分解，可以通过求解2p凸二阶圆锥程序（SOCP）（称为c-TREX）来精确求解TREX。 或者，也可以使用Douglas-Rachford近端分裂解决c-TREX中的凸子问题。 后一种算法还可以解决广义TREX的子问题： 可以选择任何q> 1。 请注意，在极限q = 1中，TREX减少为Sqrt-Lasso。 该软件包在一个框架中包括了所有上述算法策略。 有关TREX预测误差的理论界限，