文件名称：怎样修改MATLAB已有代码中数据-Bayesian_Dynamic_Correlation:动态相关模型的MCMC估计
文件大小：87KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 21:56:40
系统开源
怎样修改MATLAB现有代码中数据介绍 该存储库包含Matlab代码集合，这些代码可对许多动态相关模型执行MCMC估计，包括三个现有模型：，和，以及我自己的四个版本：GDC，顶部集成GDC（TIGDC），底部集成GDC（ BIGDC）和两级集成的GDC（IGDC）。 DCC和VC模型是基准。 他们每个人都找到一种结构来动态总结资产收益中的信息。 然后，汇总的信息将进行归一化以确保相关矩阵的约束：具有单位对角线元素的正定。 cDCC模型建立在DCC模型的基础上，以解决估计问题（实际上，来自DCC和cDCC模型的相关估计通常非常接近）。 提出的GDC模型是DCC和VC模型的概括，并将它们嵌套为特例。 GDC模型的详细信息可以在我的工作文件中找到。 请注意，假定资产收益遵循正态分布。 此版本的代码未涵盖胖尾或其他更复杂的分布。 如何使用代码 用户只需要修改“ main _ *。m”文件就可以估算出各种相关模型。 其他文件是辅助功能，不应修改。 每个“ main _ *。m”文件的开头都有描述模型的注释。 由于在代码主体中使用了相同的参数符号，因此用户应阅读模型说明以了解代码中变量的含义并正确
【文件预览】：
Bayesian_Dynamic_Correlation-master
----MA_mat_construction.m(502B)
----posterior_analysis_VC_normal.m(5KB)
----trandn.m(3KB)
----info_pred_cDCC_normal.m(1KB)
----corr_mat2cell.m(498B)
----posterior_analysis_cDCC_normal.m(5KB)
----VC_assemble.m(1KB)
----main_GARCH_DCC_normal.m(6KB)
----info_pred_VC_normal.m(1KB)
----Posterior_Analysis.m(3KB)
----_config.yml(26B)
----main_GARCH_cDCC_normal.m(6KB)
----LICENSE(34KB)
----cov_mat2cell.m(493B)
----loglike_cDCC_normal.m(883B)
----corr_vec2mat.m(419B)
----MCMC_GARCH_TIGDC_normal.m(16KB)
----VC_filter.m(585B)
----info_pred_DCC_normal.m(1KB)
----loglike_pred_DCC_normal.m(2KB)
----corr_mat2vec.m(353B)
----DCC_filter.m(552B)
----Geweke_Convergence_Test.m(1KB)
----text_file_write.m(1KB)
----cov_mat2vec.m(348B)
----loglike_pred_VC_normal.m(3KB)
----draws_thinning.m(297B)
----cDCC_filter.m(1KB)
----posterior_analysis_GDC_normal.m(5KB)
----main_GARCH_TIGDC_normal.m(7KB)
----MCMC_GARCH_IGDC_normal.m(16KB)
----MCMC_GARCH_VC_normal.m(13KB)
----read_process_data.m(2KB)
----corr_cell2mat.m(494B)
----loglike_pred_cDCC_normal.m(2KB)
----normalize_stacked_Q.m(600B)
----loglike_GDC_normal.m(1KB)
----MCMC_GARCH_cDCC_normal.m(13KB)
----cov_cell2mat.m(489B)
----main_GARCH_BIGDC_normal_approx.m(7KB)
----mat_inner_product.m(409B)
----README.md(3KB)
----MCMC_GARCH_BIGDC_normal_exact.m(16KB)
----main_GARCH_IGDC_normal.m(6KB)
----loglike_VC_normal.m(1KB)
----loglike_pred_GDC_normal.m(3KB)
----MCMC_GARCH_DCC_normal.m(12KB)
----loglike_DCC_normal.m(949B)
----matrix_normalize.m(158B)
----cov_vec2mat.m(413B)
----info_pred_GDC_normal.m(1KB)
----posterior_analysis_DCC_normal.m(5KB)
----loglike_BIGDC_normal_exact.m(1KB)
----main_GARCH_GDC_normal.m(7KB)
----main_GARCH_VC_normal.m(6KB)
----MCMC_GARCH_BIGDC_normal_approx.m(16KB)
----MCMC_GARCH_GDC_normal.m(16KB)