文件名称：高斯因子模型中CDO贷款组合损失的累积分布函数：计算高斯因子模型中CDO贷款组合损失的累积分布函数-matlab开发
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更新时间：2024-06-21 13:55:08
matlab
% 代码在文章中有解释：Okunev，Pavel，“Fast Computation of % 贷款组合的经济资本、风险价值和希腊人 % 在高斯因子模型中”（2005 年 7 月 1 日） 。http://ssrn.com/abstract=758505 % 这实现了单因子高斯模型。 % [pd]=pdgs(L,w,p,LL,N) % L = 暴露，占总数的一部分 % 投资组合，考虑到回收率 % 示例：贷款 1 是总投资组合的 0.01 部分，回收率为 @% 然后 L(1)=0.01*(1-0.4) % w = 载荷因子 % p = 默认概率 % LL = 损失水平表示为分数 99% = 0.99 % N 投资组合中的名称数量 % pd = 投资组合损失不会超过 LL 的概率 % % 版权所有 Pavel Okunev 2005 % 电子邮箱：pokunev@mat
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