Fast Computing of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of CDO Credit Portfolio：一种快速计算CDO Credit Portfolio 预期档次损失的算法。-matl

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文件名称：Fast Computing of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of the Expected Tranche Loss of CDO Credit Portfolio：一种快速计算CDO Credit Portfolio 预期档次损失的算法。-matl

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更新时间：2024-06-19 21:40:44

matlab

该代码在 P. Okunev 的文章“在高斯因子模型中计算预期贷款投资组合损失的快速算法”中进行了解释，LBNL-57676，2005 年。 http://www-library.lbl.gov/docs/LBNL/576/76/PDF/LBNL-57676.pdf 该算法的进一步改进在奥库涅夫 (Pavel) 的“在高斯因子模型中使用 Hermite 扩展快速且任意准确地计算贷款组合部分的预期损失”中进行了描述。 http://ssrn.com/abstract=748625 这是一个 MATLAB 代码。 使其适应 VBA 相对容易。 注意：此代码经过测试，适用于大小为 125 的投资组合。对于较小的投资组合，准确性会降低。 使用奥库涅夫 (Pavel) 中描述的方法可以实现更高的准确度，“在高斯因子模型中使用 Hermite 扩展快速且任意准确地计算贷款组合部分的预期损失

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cdotrancheloss.zip