文件名称：Ornstein Uhlenbeck Simulations and Descretisation error：Ornstein Uhlenbeck 模拟基于简单离散化并与 Gillespie 解决方案进行比较-matlab开发
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文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 03:33:03
matlab
一、简介附带的 matlab 代码模拟 Ornstein Uhlenbeck 过程，示例显示路径均值如何恢复。 该脚本的目的是通过检查预期结果的一阶和二阶矩来突出有限差分近似中的离散化误差如何影响结果。 将简单离散化方法的模拟与适用于任何时间步的 Gillespie 解决方案进行比较。 2. 运行代码 剧本： OrnsteinUhlenbeckControl.m 可以运行以显示如何初始化模型，该模型将输出几个突出显示模拟和验证的数字。 决定模拟的主要引擎： 简单的离散化： 奥恩斯坦·乌伦贝克 吉莱斯皮解决方案： OrnsteinUhlenbeckGillespie.m 带有减少时间步长选项的简单离散化： OrnsteinUhlenbeckReducedTimeStep.m 3. 参考文献 [1] “商品价格的随机行为：对估值和对冲的影响”，ES Schwartz，“J.
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