展期套期保值策略研究 (2004年)

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文件名称：展期套期保值策略研究 (2004年)

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更新时间：2024-05-28 14:20:11

自然科学 论文

分析了展期套期保值者头寸的价值变化量，研究了展期套期保值的修正基差和基差风险，根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析，建立了展期套期保值模型，得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差风险，并应用精算学中的分摊方法，给出对展期套期保值进行动态跟踪调整的策略。