文件名称：European-American-Put-Option-pricing-using-binomial-tree-simulation
文件大小：4KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-11 15:49:07
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欧美式看跌期权定价使用二叉树模拟 此文件包含我在以下课程中的工作：哥伦比亚大学的 STAT G6505 金融中的随机方法，金融数学 MA 计划 关于练习 3.8 中的公式，Shreve vol II。 设利率r=2%，波动率=20%，当前现货S_0=10。 使用 n=100 步的二叉树 (a) 计算欧式看跌期权的价格 (K,T)=(10,1) (b) 对美式看跌期权 (K,T)=(10,1) 做同样的事情 (c, d) 使用您的代码绘制标的股票价格和期权价格之间的关系，即 (S, V)-profile，在时间 t=0.25, 0.5, 0.75 时以不同颜色绘制。
【文件预览】：
European-American-Put-Option-pricing-using-binomial-tree-simulation-master
----.gitattributes(378B)
----README.md(675B)
----BinomialTree.R(11KB)
----.gitignore(606B)