文件名称：网络风险压力测试：超越风险价值 (VaR) 的网络风险保险模型：网络时代的风险、不确定性和利润-研究论文
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更新时间：2024-06-29 06:03:37
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为了避免基于大规模商业依赖于当前形式的固有模型风险、尾部风险和系统性风险的量化模型而即将发生的全球网络金融保险危机，本博士后论文做出了以下主要贡献： Cyber-Finance-Trust:trade_mark: 网络保险建模框架； 为网络保险建模开发第一个已知的模型风险管理框架； 对重大和极端模型风险、尾部风险和系统性风险进行首次已知分析； 开发用于包含模型风险的 VaR 和贝叶斯推理的多方法实证研究； 分析马尔可夫链蒙特卡罗以启用贝叶斯推理以最小化模型风险； 开发网络保险组合框架，以尽量减少模型风险、尾部风险、系统性风险； 为超越模型风险管理的奈特不确定性管理开发框架。 受 NAIC 邀请提交的论文的更新、修订、摘要版本： 全国保险专员协会 (NAIC) 专家论文：全国保险专员协会 (NAIC) 是美国的标准制定和监管支持组织，由以下机构创建和管理来自 50 个州、哥伦比亚特区和五个美国领土的主要保险监管机构。 受 NAIC 邀请提交的论文的更新、修订、摘要版本：全国保险专员协会专家论文：Malhotra, Yogesh，Advancing Cyber Risk Insurance Underwriting Model Risk Management Beyond VaR to Pre-Empt and Prevent the Forthcoming Global Cyber Insurance Crisis （2017 年 6 月 24 日）。 可在 SSRN 获得：https://ssrn.com/abstract=3081492。 2017 年 6 月 24 日应美国全国保险监督管理委员会要求编写并提交的专家论文。