文件名称：使用矩法快速拟合 tcopula：tcopaulafit 使用矩法将 copula 拟合到数据。-matlab开发
文件大小：1KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 07:52:37
matlab
使用 McNeil、Frey 和 Embrechts 在 Quantitative Risk Management 中描述的矩方法拟合 t-copula。 此函数的输出对应于统计工具箱的 copulafit('t',u) 的输出。 对于大型数据集，tcopulafit 比 copulafit('t',u) 快得多。 使用 Kendall's tau 找到相关矩阵 rho，然后通过 MLE 找到 nu。 该代码只需要统计工具箱来计算 Kendall 的 tau，因此可以轻松修改为独立于工具箱。
【文件预览】：
tcopulafit.zip